La dépendance temporelle est une caractéristique de nombreuses données de séries chronologiques qui indiquent que le passé affecte le futur.
En d'autres termes, la valeur d'une variable collectée cette année dépendra largement de la valeur des données de cette variable l'année dernière. La dépendance temporelle est une caractéristique à prendre en compte dans les études économétriques. Dans certains cas, vous pouvez améliorer les estimations. Cependant, si elle est analysée de manière incorrecte, elle peut entraîner de grandes erreurs d'estimation.
Bien entendu, la dépendance temporelle n'affecte pas toutes les données de séries chronologiques de la même manière. Il existe quatre principaux types de séries chronologiques. Ces quatre types principaux sont résumés dans le tableau suivant :
Le type qu'ils affectent normalement est le type 2 et 4. C'est-à-dire lorsque la moyenne augmente ou diminue (pas constante). En d'autres termes, lorsque la variable est dans une tendance à la hausse ou à la baisse. Cependant, la dépendance temporelle peut également affecter le type 3. Très rarement, elle affectera le type 4.
Le raisonnement est simple. Le type 4 n'est pas altéré par la dépendance temporelle, car quel que soit le temps qui passe, la série ne tournera que autour de quelques limites. Ce qui s'est passé dans le passé ne sert pas à prédire l'avenir.
Exemples de dépendance temporelle
La dépendance temporelle définit le fait que les données que nous collectons actuellement dépendent de l'évolution passée. Par exemple, la valeur actuelle du produit intérieur brut (PIB) dépend, entre autres, de la valeur passée. Si l'année dernière il avait une valeur de 100 millions, cette année tout au plus il oscillera entre 90 et 110. Et on parlerait d'une très large plage de variation. Dans tous les cas, la valeur ne passera pas de 100 à 10 millions. Le graphique suivant montre l'évolution du PIB d'un pays sur 40 ans.
Un autre exemple très simple pourrait être les actions d'une société cotée en bourse. Si hier chaque action avait une valeur de 5 euros, la chose habituelle est qu'aujourd'hui son prix se situe entre 4,5 euros et 5,5 euros. Et, nous le répétons, nous parlons d'une très large gamme de variation. Ce qui serait très rare, c'est que ça passe de 5 à 10 euros par jour ou de 5 euros à 1 euro. C'est-à-dire que c'est hautement improbable. Le graphique suivant montre l'évolution d'une action sur 5 ans.
En conclusion, on peut dire que de nombreuses données de séries chronologiques de variables économiques présentent une dépendance temporelle. Qu'ils présentent une dépendance temporelle n'est ni mauvais ni bon, juste différent. Cette différence doit donc être traitée avec les techniques pertinentes.