Rho est la variation de la valeur de la prime d'une option financière avant la variation de 1% du taux d'intérêt.
Indicateur avec peu d'impact, même si celui-ci sera d'autant plus important que le décaissement de la prime sera important et qu'il restera longtemps jusqu'à l'échéance.
Fonctionnement
Dans les options à long terme, cela a plus d'impact.
Dans les options à court terme, cela a peu ou pas d'impact.
- ITM (dans l'argent) - High Rho : Dépense plus élevée.
- AU M (à l'argent) - Rho Medium : Dépense modérée.
- OTM (hors de la monnaie) - Faible Rho : Peu de décaissement.
Quelles sont les options d'appel ?
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Je veux investir avec EtoroQue sont les options de vente ?
Exemple
Le prix d'une action Inditex (ITX) est de 22 €. L'option d'achat à prix d'exercice de 22 € a un prix de 1 €, c'est-à-dire prime = 1 et un RHO = 0,12 :
En supposant que les taux d'intérêt augmentent de 1 % :
| PRIME = 1 + 0,15 = 1,15 |
En supposant que les taux d'intérêt augmentent de 2 % :
| PRIME = 1 + (2 × 0,15) = 1,30 |
