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Rho - Qu'est-ce que c'est, définition et concept

Rho est la variation de la valeur de la prime d'une option financière avant la variation de 1% du taux d'intérêt.

Indicateur avec peu d'impact, même si celui-ci sera d'autant plus important que le décaissement de la prime sera important et qu'il restera longtemps jusqu'à l'échéance.

Fonctionnement

Dans les options à long terme, cela a plus d'impact.

Dans les options à court terme, cela a peu ou pas d'impact.

  • ITM (dans l'argent) - High Rho : Dépense plus élevée.
  • AU M (à l'argent) - Rho Medium : Dépense modérée.
  • OTM (hors de la monnaie) - Faible Rho : Peu de décaissement.

Quelles sont les options d'appel ?

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Que sont les options de vente ?

Exemple

Le prix d'une action Inditex (ITX) est de 22 €. L'option d'achat à prix d'exercice de 22 € a un prix de 1 €, c'est-à-dire prime = 1 et un RHO = 0,12 :

En supposant que les taux d'intérêt augmentent de 1 % :

PRIME = 1 + 0,15 = 1,15

En supposant que les taux d'intérêt augmentent de 2 % :

PRIME = 1 + (2 × 0,15) = 1,30

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