Un système de trading est un ensemble de règles qui spécifient comment trader un ou plusieurs actifs financiers afin de générer un rendement positif.
Pour simplifier, un système de trading détermine quand nous devons ouvrir une position longue ou courte, quand nous devons la fermer et quel doit être le montant de l'opération. Quand on doit ouvrir une position et quand on doit la fermer, l'analyse boursière est en charge. Alors que quel est le montant ou la taille de la position est responsable de la gestion monétaire.
Il existe autant de systèmes que de commerçants dans le monde. L'analyse des stocks fournit de nombreuses techniques pour essayer de déterminer où les prix vont évoluer. Bien entendu, chaque trader utilisera les techniques qui lui semblent les plus abouties. Qu'un trader utilise certaines techniques ou d'autres pour construire son système de trading dépend de paramètres tels que ses connaissances, son expérience et son type de personnalité.
En ce sens, on peut dire qu'un système commercial est composé de trois parties fondamentales :
- Analyse des stocks
- Gestion de l'argent dans le trading
- Psychologie du trading
Éléments fondamentaux d'un système commercial
Analyse des stocks
En fonction de nos connaissances et des marchés que nous allons opérer, nous choisirons un type d'analyse ou un autre. Par exemple, si nous allons opérer sur le marché des changes, nous ne pourrons pas utiliser l'analyse fondamentale. La raison en est que la valeur intrinsèque d'une devise ne peut pas être calculée. En général, les types d'analyse avec lesquels nous pouvons travailler sont :
- Analyse technique: Par exemple, des systèmes basés sur des moyennes mobiles, des oscillateurs ou des graphiques.
- Analyse fondamentale : Par exemple, des modèles d'investissement axés sur la valeur comme celui de Warren Buffett.
- Analyse macroéconomique : Par exemple, les systèmes qui dépendent de la politique monétaire.
- Analyse quantitative: Par exemple, les modèles de tarification des options.
Gestion monétaire
Une fois que nous aurons choisi le type d'analyse et les outils correspondants, nous passerons à l'étude de la gestion monétaire. La gestion de l'argent est la partie qui différencie les systèmes de trading rentables de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que l'analyse nous dira combien de fois nous allons toucher et combien de fois nous allons manquer. La gestion monétaire nous dira combien nous allons gagner et combien nous allons perdre.
Pour ce faire, nous devons déterminer le montant de notre capital que nous allons risquer dans chaque opération. Pour fermer des positions avec des pertes, des ordres stop loss sont généralement utilisés. Alors que, pour clôturer les opérations avec des bénéfices, des ordres de prise de bénéfices sont généralement utilisés.
Il existe une règle, communément appelée règle du 1%, qui stipule que pour chaque opération nous devons perdre au maximum 1% de notre capital. Par exemple, si notre capital total est de 10 000 $. La perte maximale par opération doit être de 100 euros. Cependant, le montant à risque variera en fonction du pourcentage de réussite et du rapport risque/récompense.
Psychologie du trading
La dernière partie d'un système est la psychologie du trading. Cependant, bien que chaque trader ait un type de personnalité défini, il ne devrait jamais cesser de travailler sur les aspects les plus importants de la psychologie du trading. Parmi les aspects les plus importants figurent :
- La discipline
- Modestie
- Indépendance
- La patience
- Effrayé
- Cupidité
En conclusion, un système commercial est un ensemble de règles composé de trois parties. La première partie est l'analyse, la seconde la gestion de l'argent et la troisième la psychologie du trading. Il n'y a pas de systèmes de trading parfaits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de systèmes commerciaux qui ont toujours raison. Ce qui existe, ce sont des systèmes de trading qui nous permettent à long terme de générer des profits.
Par conséquent, l'important est que chaque trader travaille dans le système de trading qui convient le mieux à son capital, son profil de risque et sa personnalité. Tout ce qui précède peut être résumé dans le schéma suivant :
