Risque systémique - Qu'est-ce que c'est, définition et concept

Le risque systémique est le risque de contagion qui se produit lors d'une crise financière en raison de sa concentration dans un certain secteur de l'économie et peut affecter directement le reste des secteurs productifs qui y sont inclus.

Le secteur bancaire est celui qui présente le risque systémique le plus élevé, car il peut avoir un impact très négatif sur l'évolution de l'ensemble de l'économie.

Tendance vers une plus grande maîtrise des risques systémiques

Après la crise financière de 2007-2011, les institutions du monde entier se sont encore plus préoccupées de développer des systèmes de contrôle des risques dans le secteur bancaire. Ceci, puisque le risque de contagion peut avoir des conséquences désastreuses pour l'économie.

Pour cette raison, les systèmes et mécanismes de contrôle des accords de Bâle ont été améliorés, car à travers eux, des lignes directrices sont définies pour empêcher que des événements susceptibles de mettre en danger le secteur financier ne se produisent.

À leur tour, les banques ont investi dans la technologie, la formation et l'embauche de personnel qualifié pour développer des modèles de notation et de notation qui améliorent leurs estimations prédictives, dont beaucoup sont basées sur des modèles Var (Value at Risk), Stress Test, modèles IMA et EMA ou Incremental Risk Var. , Betas du portefeuille et leurs dispersions. Ces modèles ont la même finalité, qui n'est autre que de maîtriser les situations de risque en temps de crise qui permettent de prévoir la perte maximale attendue pour faire face à leur provision.

De plus, les banques sont incitées à développer et valider des modèles quantitatifs élaborés en interne, accompagnés des notations des agences de notation et des avis des représentants des organisations internationales, telles que les banques centrales. Ces derniers investissent de grosses sommes d'argent dans la recherche sur ce sujet. À leur tour, il existe de nombreuses sociétés de conseil spécialisées dans le conseil en matière de risques, non seulement celles connues sous le nom de Big Four (PwC, EY, Deloitte et KPMG), mais bien d'autres qui ont de grands professionnels à leur charge.