L'indicateur Parabolic SAR est un indicateur technique de tendance développé par Welles Wilder pour un système de trading basé sur les prix et le temps.
L'indicateur Parabolic SAR est connu dans l'analyse technique, simplement sous le nom de Parabolic SAR. SAR est l'acronyme de Stop and Reverse. L'idée de l'indicateur était de fournir des informations sur le moment où la tendance a changé. Son apparence est la suivante :
Lorsque la ligne pointillée est en dessous du prix, cela indique que la tendance est haussière. Au contraire, s'il est au-dessus du prix, cela indique que la tendance est baissière.
Son créateur, Welles Wilder, a présenté cet indicateur dans son livre « Nouveaux concepts dans les systèmes de trading techniques » publié en 1978. Dans ce livre, il a inclus des indicateurs largement utilisés aujourd'hui tels que l'Average True Range (ATR), le Relative Strength Indicator (RSI) ou l'indice directionnel moyen (ADX).
Comment le SAR parabolique est-il calculé ?
Le calcul du SAR parabolique n'est pas une tâche facile. Cet indicateur, contrairement à d'autres, est calculé à l'aide d'ordres conditionnels qui rendent difficile l'utilisation des tableurs. La bonne nouvelle est que les plateformes de trading le calculent automatiquement. Cependant, il est important de connaître votre calcul afin de l'utiliser correctement.
La formule du SAR parabolique pourrait être exprimée comme suit :
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SAR parabolique haussier
SAR = SAR précédent + FA précédent x (PM précédent - SAR précédent)
DAS précédent = Valeur précédente de l'indicateur.
FA antérieure = Facteur d'accélération. C'est un coefficient qui commence à 0,02 et augmente de 0,02 à chaque fois que le prix atteint un nouveau sommet. Sa valeur maximale est de 0,20, bien qu'elle puisse être modifiée en fonction de celui qui la calcule. À des valeurs plus élevées de ce coefficient, l'indicateur montrera plus de sensibilité aux changements.
PM précédent = C'est le sommet précédent, c'est-à-dire le point le plus élevé de la tendance jusqu'à ce point.
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SAR parabolique baissier
SAR = SAR précédent + FA précédent x (SAR précédent - PMin précédent)
DAS précédent = Valeur précédente de l'indicateur.
FA antérieure = Facteur d'accélération.
PMin précédent = C'est le plus bas précédent, c'est-à-dire le point le plus bas de la tendance jusqu'à ce moment.
Trading SAR parabolique
Bien que le SAR parabolique puisse être négocié simplement en entrant des positions longues ou courtes au fur et à mesure que l'indicateur se déplace, l'utilisation la plus répandue concerne les arrêts suiveurs. C'est-à-dire stop loss qui se déplace.
Même ainsi, nous mettrons des exemples sur la façon de l'utiliser pour entrer des positions et comment l'utiliser pour déplacer le stop loss d'une position.
SAR parabolique pour les tendances
Le SAR parabolique pour trader les tendances est franchement simple. Il a tous les avantages d'un indicateur de tendance technique, mais il partage aussi ses inconvénients. C'est-à-dire que tant que le marché reste dans la tendance, il peut générer de nombreux avantages, mais lorsque le marché se déplace latéralement, il peut perdre ce qui a été généré.
Cette façon de négocier implique que lorsqu'une position longue est ouverte, la position courte précédente (si elle est ouverte) est fermée. Et vice versa, lorsque vous ouvrez une position courte, vous fermez la position longue (si elle est ouverte).
SAR parabolique pour le trailing stop
L'autre option qui apparaît parmi les utilisations les plus importantes de l'indicateur est le stop suiveur ou le stop mobile. Supposons que nous pensons que le prix d'un actif va augmenter. Nous entrons dans une position longue et le prix évolue là où nous l'attendons.
Afin de ne pas perdre tous les bénéfices au cas où le prix changerait, nous augmentons le stop loss. Mais où le télécharge-t-on ? Combien? C'est la fonction de l'indicateur. Par exemple, pour une position longue :
Comme nous le voyons sur le graphique, le stop loss (SL) est de plus en plus élevé. Au fur et à mesure que le prix évolue dans la direction souhaitée, nous réduisons le risque de perte de capital ou de perte de profit. La règle pour augmenter le stop loss peut être toutes les deux périodes, toutes les trois, chacune. Cela dépendra du commerçant.
Il y a des commerçants qui mettent à jour le stop loss à chaque période mais légèrement en dessous de la valeur de l'indicateur.
D'après mon expérience personnelle, c'est l'un des indicateurs les plus utiles, notamment au niveau de la gestion monétaire. Il est utilisé par de nombreux algorithmes pour maximiser les profits d'un système de trading.
