Un indice de référence basé sur des valeurs personnalisées est un type d'indice de référence qui utilise pour sa composition des valeurs spécifiques de l'univers d'investissement du gestionnaire pour construire cet indice de référence.
Par exemple, si un investisseur souhaitait investir dans des actions à grande capitalisation des États-Unis et d'Europe, il pourrait utiliser un indice de référence composé des 15 sociétés à plus forte capitalisation du S&P 500 et des 10 sociétés à plus grande capitalisation de l'Eurostoxx 50.
Certains gérants n'investissent pas dans tous les titres que leur investissement permet, c'est pourquoi un indice de référence basé sur des titres personnalisés peut être plus efficace qu'un indice de référence basé sur des indices généraux. Les poids qui composent l'indice de référence peuvent être également répartis, en prenant comme référence une capitalisation boursière ou une distribution personnalisée.
La sélection des titres de référence nécessite à la fois un large univers de titres et un ensemble de critères de sélection en accord avec le processus d'investissement du gestionnaire.
L'un des principaux avantages de ce type d'indice de référence est qu'ils répondent à toutes les propriétés d'un bon indice de référence, ils sont très faciles à surveiller et à connaître le risque de l'investissement. Cependant, il peut être très coûteux à construire, et s'il n'y a pas suffisamment d'informations sur le style d'investissement du gestionnaire, il peut être impossible à construire.
Prêt à investir sur les marchés ?
L'un des plus grands courtiers au monde, eToro, a rendu l'investissement sur les marchés financiers plus accessible. Désormais, tout le monde peut investir dans des actions ou acheter des fractions d'actions avec 0% de commissions. Commencez à investir maintenant avec un dépôt de seulement 200 $. N'oubliez pas qu'il est important de se former pour investir, mais bien sûr aujourd'hui tout le monde peut le faire.
Votre capital est en danger. D'autres frais peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, visitez stocks.eToro.com
Je veux investir avec EtoroÉtapes pour créer un benchmark basé sur des valeurs personnalisées
Pour créer un benchmark basé sur des valeurs personnalisées, les étapes suivantes doivent être suivies :
- Identifier les points saillants du processus d'investissement du gestionnaire.
- Sélectionnez les valeurs compatibles avec ce processus d'investissement.
- Concevoir un système de pondération des valeurs de référence, y compris la position de liquidité.
- Passez en revue la référence préliminaire et apportez des modifications.
- Rééquilibrez le benchmark avec une fréquence prédéterminée. selon un horaire prédéterminé.
