Martingale - Qu'est-ce que c'est, définition et concept

La martingale est une stratégie d'investissement qui consiste à miser sur le total perdu avec l'intention de le récupérer. En appliquant la martingale, à chaque fois qu'un pari est perdu, le montant misé sur le pari suivant est doublé. De cette façon, il cherche à récupérer le capital perdu.

L'idée sur laquelle repose cette stratégie est la très faible probabilité qu'un certain événement se produise plusieurs fois de suite. Un exemple qui illustre bien cette stratégie est celui d'un pari sur pile ou face. On va parier 1 euro qu'il sort face, et si ça tourne mal on double.

1. On parie sur la face. Nous perdons Pari : 1 euro
2. On parie sur la face. Nous perdons Pari : 2 euros
3. On parie sur la face. Nous perdons Pari : 4 euros
4. On parie sur la face. Nous perdons Pari : 8 euros
5. On parie sur la face. Nous perdons Pari : 16 euros
6. On parie sur la face. On gagne Pari : 32 euros

Au sixième lancement nous avons finalement gagné, nous avons récupéré les 32 euros investis et aussi nous avons gagné 32 euros. Le bénéfice réel résulte de la soustraction aux 32 euros de bénéfice de tout ce qui a été précédemment perdu.

Bénéfice = 32 - 16 - 8 - 4 -2 -1 = 1 euro

Avec ce qui précède, il est clair que, face à une série de résultats négatifs consécutifs, on risque beaucoup de gagner peu. Bien que la probabilité que le même côté d'une pièce sorte 20 fois de suite soit négligeable, les données du pari du tirage au sort 21. Quelque chose de plus d'un million d'euros de pari. Si la pièce est parfaite, une telle séquence ne se produira pas ou, plutôt, ce sera presque impossible. Cependant, lorsqu'il s'agit d'actifs financiers qui n'ont pas d'espérance mathématique définie, l'utilisation de cette stratégie conduit à une perte rapide et totale de capital.

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De nombreux traders débutants utilisent cette stratégie à leurs débuts, ouvrant des transactions du même signe pour compenser les pertes. Tous ces commerçants finissent par perdre leur argent. En bourse, la martingale brise tous les principes d'investissement liés à la gestion des risques. Parmi eux, celui de "couper les pertes".

L'histoire de la martingale

L'histoire de la martingale remonte au XVIIIe siècle. À l'époque, les joueurs eux-mêmes considéraient la martingale comme une stratégie naïve typique des esprits durs. Son nom provient de la ville française de Martigues (martingales en français), qui est située près de Marseille.

Parmi les auteurs qui ont mené une étude pour démontrer qu'il n'y avait pas de stratégies de paris infaillibles, Paul Pierre Lévy s'est distingué en introduisant le concept théorique de la martingale. Plus tard, le concept de martingale sera forgé comme un terme statistique.

La martingale en tant que concept statistique est un processus stochastique. Et à la suite de son étude et de son développement théorique sur une base statistique, l'antimartingale a émergé. L'antimartingale est un processus stochastique mais inversé, qui consiste à faire radicalement l'inverse. C'est-à-dire que chaque fois que vous perdez, risquez moins que le pari précédent. La mise n'est augmentée que s'il y a une série de séquences de victoires consécutives.