Il existe de nombreux types de systèmes de trading et ils peuvent être classés, en général, en fonction de leur discrétion, de la phase de tendance qu'ils opèrent et de la direction de leurs opérations.
Les systèmes de négociation sont des ensembles de règles qui facilitent les opérations sur les marchés financiers. Le nombre de classifications qu'on peut en faire est très important. Puisque chaque classification, à son tour, aura plusieurs sous-types. Cependant, il existe trois types de classifications qui sont les plus utiles et aussi les plus connues.
Systèmes de négociation discrétionnaire, semi-automatique et automatique
Selon la discrétion, il existe trois types de systèmes de trading. On pourrait aussi dire basé sur l'objectivité. Cependant, l'objectivité dans le monde boursier peut aussi être subjective. Ainsi on distingue :
- Discrétionnaire : Ce sont des systèmes commerciaux qui, même avec des règles définies, laissent la dernière décision au jugement du commerçant. Par exemple, un système basé sur des figures graphiques.
- Semi-automatique: Ce sont des systèmes de trading qui ont des règles définies et fixes, mais les opérations sont saisies manuellement. Par exemple, un système basé sur des moyennes mobiles opéré manuellement.
- Automatique: Ce sont ces systèmes de trading qui, ayant des règles définies et fixes, lancent des opérations via un algorithme. Par exemple, un conseiller expert.
Systèmes de trading basés sur des stratégies directionnelles et neutres au marché
Selon le type de stratégie, on peut distinguer des systèmes de trading basés sur différents types de stratégie :
- Systèmes de trading basés sur des stratégies directionnelles : Ce sont des systèmes de trading qui ouvrent des positions longues ou courtes. Ils essaient de profiter des mouvements dans un sens ou dans l'autre des cours. Par exemple, tout système basé sur des indicateurs techniques.
- Systèmes de trading basés sur des stratégies neutres du marché : Ce sont des systèmes de trading qui ouvrent simultanément des positions longues et/ou courtes sur plusieurs actifs en même temps. Ils essaient de générer de la rentabilité en exploitant les inefficacités des marchés financiers. Par exemple, les systèmes de trading par paires
Systèmes de trading de tendance, latéraux et à contre-tendance
Selon la phase tendancielle dans laquelle ils opèrent, on peut distinguer trois types de systèmes :
- Les tendances: Ce sont des systèmes de tendance ou des suiveurs de tendance, ceux qui essaient de profiter des tendances à la hausse ou à la baisse. Par exemple, les systèmes basés sur la théorie de Dow ou les moyennes mobiles.
- Présences : Les systèmes de surveillance sont ceux qui exploitent des fourchettes de prix ou qui ne regardent pas les tableaux de prix. Par exemple, vendre à la résistance et acheter aux supports au sein d'un canal de négociation latéral. Un autre exemple de systèmes de soins est celui basé sur l'investissement en valeur.
- Contre-tendances : Les systèmes à contre-tendance sont ceux qui fonctionnent à contre-courant de la tendance générale. C'est-à-dire ceux qui essaient de profiter des corrections de tendance pour générer des profits. Par exemple, un système basé sur les divergences de l'indicateur MACD.
Un système commercial peut être de trois types à la fois. Par exemple, un expert advisor qui fonctionne sur la base de moyennes mobiles est un système automatique, directionnel et de tendance. Un autre exemple, un système basé sur les chiffres du graphique de continuation des tendances, est un système discrétionnaire de tendance et de direction.
Voici un aperçu de la hiérarchie des types de systèmes les plus importants :
